問6 2016年1月実技個人資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

《設例》の〈シナリオとX投資信託・Y投資信託の予想収益率〉に基づいて、X投資信託とY投資信託をそれぞれ3:2の割合で保有した場合のポートフォリオの期待収益率に関する次の(1)〜(3)をそれぞれ求めなさい(計算過程の記載は不要)。なお、〈答〉は%表示の小数点以下第2位まで表示すること。

 (1) X投資信託の期待収益率
 (2) Y投資信託の期待収益率
 (3) ポートフォリオの期待収益率

ページトップへ戻る
   

問6 解答・解説

ポートフォリオの期待収益率に関する問題です。

ポートフォリオの期待収益率=(各資産の構成比×各資産の期待収益率※)の合計 となります。
各資産の収益率=(予想収益率×生起確率)の合計

従って、本問ではX投信・Y投信の期待収益率を算出し、構成比を乗じたものの合計がポートフォリオの期待収益率となるわけです。

X投信の期待収益率:(−5.0%)×40%+10.0%×50%+15.0%×10%=4.5%
Y投信の期待収益率:16.0%×40%+12.0%×50%+(−8.0%)×10%=11.6%

従って、ポートフォリオの収益率=4.5%×3/5+11.6%×2/5=7.34%

以上により正解は、(1) 4.50(%) (2)11.60(%) (3)7.34(%)

なお、ポートフォリオの期待収益率は、本問のように各資産ごとの期待収益率を算出して計算する方法以外にも、各シナリオごとの期待収益率を算出して計算する方法もあります。
その場合は、ポートフォリオの期待収益率=(各シナリオの生起確率×各シナリオの収益率※)の総和となります。
各シナリオの収益率=(収益率×投資比率)の総和

問5             第3問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.