問6 2016年1月実技個人資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

《設例》の〈シナリオとX投資信託・Y投資信託の予想収益率〉に基づいて、X投資信託とY投資信託をそれぞれ3:2の割合で保有した場合のポートフォリオの期待収益率に関する次の(1)〜(3)をそれぞれ求めなさい(計算過程の記載は不要)。なお、〈答〉は%表示の小数点以下第2位まで表示すること。

 (1) X投資信託の期待収益率
 (2) Y投資信託の期待収益率
 (3) ポートフォリオの期待収益率

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問6 解答・解説

ポートフォリオの期待収益率に関する問題です。

ポートフォリオの期待収益率=(各資産の構成比×各資産の期待収益率※)の合計 となります。
各資産の収益率=(予想収益率×生起確率)の合計

従って、本問ではX投信・Y投信の期待収益率を算出し、構成比を乗じたものの合計がポートフォリオの期待収益率となるわけです。

X投信の期待収益率:(−5.0%)×40%+10.0%×50%+15.0%×10%=4.5%
Y投信の期待収益率:16.0%×40%+12.0%×50%+(−8.0%)×10%=11.6%

従って、ポートフォリオの収益率=4.5%×3/5+11.6%×2/5=7.34%

以上により正解は、(1) 4.50(%) (2)11.60(%) (3)7.34(%)

なお、ポートフォリオの期待収益率は、本問のように各資産ごとの期待収益率を算出して計算する方法以外にも、各シナリオごとの期待収益率を算出して計算する方法もあります。
その場合は、ポートフォリオの期待収益率=(各シナリオの生起確率×各シナリオの収益率※)の総和となります。
各シナリオの収益率=(収益率×投資比率)の総和

問5             第3問

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