問28 2022年9月学科

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文択一問題

下記<資料>に基づくファンドAとファンドBの過去3年間の運用パフォーマンスの比較評価に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

<資料>ファンドAとファンドBの過去3年間の運用パフォーマンスに関する情報


無リスク金利を1.0%として、<資料>の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると( ア )となり、同様に算出したファンドBのシャープレシオの値は( イ )となる。両ファンドの運用パフォーマンスを比較すると、過去3年間は( ウ )の方が効率的な運用であったと判断される。

1.(ア)1.05 (イ)0.73  (ウ)ファンドA

2.(ア)1.05 (イ)0.73  (ウ)ファンドB

3.(ア)0.80 (イ)0.65  (ウ)ファンドA

4.(ア)0.80 (イ)0.65  (ウ)ファンドB

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問28 解答・解説

ポートフォリオ理論に関する問題です。

ポートフォリオ理論において、シャープ・レシオ=(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷標準偏差 ですが、
シャープ・レシオは、標準偏差で測ったリスク1単位に対して、超過収益率がどれだけあったかを示すものですから、値が大きいほど超過収益率が高い=効率よく運用されている優れた金融商品ということです。

ファンドAのシャープ・レシオ=(4.2%−1%)÷4%=0.80
ファンドBのシャープ・レシオ=(8.8%−1%)÷12%=0.65

よって、シャープレシオの値が0.80で、Bより大きいファンドAが効率よく運用されているといえます。

よって正解は、3.

問27             問29

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