問28 2022年1月学科

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文択一問題

下表のファンドAおよびファンドBのパフォーマンス評価指標に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。



シャープレシオは、ポートフォリオの投資効率を測ることができる指標である。ファンドAのシャープレシオは( ア )で、ファンドAとファンドBを比べると、( イ )の方が、投資効率が高いといえる。

1.(ア)3.0  (イ)ファンドA

2.(ア)3.0  (イ)ファンドB

3.(ア)3.3  (イ)ファンドA

4.(ア)3.3  (イ)ファンドB

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問28 解答・解説

ポートフォリオ理論に関する問題です。

シャープ・レシオ=(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷標準偏差 ですので、
ファンドAのシャープ・レシオ=(10.0%−1.0%)÷3.0%=3.0
ファンドBのシャープ・レシオ=(9.0%−1.0%)÷2.0%=4.0

シャープ・レシオは、標準偏差で測ったリスク1単位に対して、超過収益率がどれだけあったかを示すものですから、値が大きいほど超過収益率が高い=優れた金融商品ということです。
従って、シャープ・レシオからみて優れている金融商品は、Bです。

よって正解は、2.

問27             問29

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