問28 2022年1月学科
問28 問題文択一問題
下表のファンドＡおよびファンドＢのパフォーマンス評価指標に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
シャープレシオは、ポートフォリオの投資効率を測ることができる指標である。ファンドＡのシャープレシオは（ ア ）で、ファンドＡとファンドＢを比べると、（ イ ）の方が、投資効率が高いといえる。
１．（ア）３.０ （イ）ファンドＡ
２．（ア）３.０ （イ）ファンドＢ
３．（ア）３.３ （イ）ファンドＡ
４．（ア）３.３ （イ）ファンドＢ
問28 解答・解説
ポートフォリオ理論に関する問題です。
シャープ・レシオ＝(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷標準偏差 ですので、
ファンドAのシャープ・レシオ＝(10.0％−1.0％)÷3.0％＝3.0
ファンドBのシャープ・レシオ＝(9.0％−1.0％)÷2.0％＝4.0
シャープ・レシオは、標準偏差で測ったリスク１単位に対して、超過収益率がどれだけあったかを示すものですから、値が大きいほど超過収益率が高い＝優れた金融商品ということです。
従って、シャープ・レシオからみて優れている金融商品は、Bです。
よって正解は、２．
問27
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