問26 2019年9月学科

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文択一問題

下記<資料>に基づくファンドAとファンドBの運用パフォーマンスの比較評価に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

<資料>ファンドAとファンドBの運用パフォーマンスに関する情報


<資料>の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると( ア )となり、同様に算出したファンドBのシャープレシオの値は( イ )となる。シャープレシオの値が( ウ )ほど効率的な運用であったと判断される。

1.(ア)2.50 (イ)1.75 (ウ)大きい

2.(ア)2.50 (イ)1.75 (ウ)小さい

3.(ア)3.00 (イ)2.00 (ウ)大きい

4.(ア)3.00 (イ)2.00 (ウ)小さい

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問26 解答・解説

ポートフォリオ理論に関する問題です。

ポートフォリオ理論において、シャープ・レシオ=(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷標準偏差 ですが、
シャープ・レシオは、標準偏差で測ったリスク1単位に対して、超過収益率がどれだけあったかを示すものですから、値が大きいほど超過収益率が高い=効率よく運用されている優れた金融商品ということです。

ファンドAのシャープ・レシオ=(6.0%−1.0%)÷2.0%=2.50
ファンドBのシャープ・レシオ=(8.0%−1.0%)÷4.0%=1.75

よって、ファンドAのシャープレシオの方がファンドBよりも大きいため、ファンドAの方が効率よく運用されていたと評価できます。

よって正解は、1.

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