問6 2012年1月実技中小事業主資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

次の2つの金融商品のうち,シャープ・レシオからみて優れている金融商品はどちらか。
それぞれ計算過程を示し,シャープ・レシオの値を求めたうえで解答すること。なお,無リスク金利(安全資産利子率)は1%とすること。

金融商品     実績収益率の平均値    実績収益率の標準偏差
金融商品A       15%             5%
金融商品B       9%              4%

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問6 解答・解説

シャープレシオに関する問題です。

シャープ・レシオ=(ポートフォリオの収益率−安全資産利子率)÷標準偏差 ですので、
商品Aのシャープ・レシオ=(15%−1%)÷5%=2.8
商品Bのシャープ・レシオ=(9%−1%)÷4%=2

シャープ・レシオは、標準偏差で測ったリスク1単位に対して、超過収益率がどれだけあったかを示すものですから、値が大きいほど超過収益率が高い=優れた金融商品ということです。

従って、シャープ・レシオからみて優れている金融商品は、Aです。

問5             第3問
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